Una figura bastante
comunen mercados de alta volatilidad son las de día
de vuelta (Reversal Day).
Se trata de dos composiciones muy simples, que se
forman en función de la evolución de un valor en una
única sesión, estando conformados por la evolución
de los precios, máximos, mínimos y de cierre de un
determinado valor. Dada su simplicidad no tienen una
gran fiabilidad, pensemos que se forman en tan sólo
una sesión, sin embargo nos pueden servir de
indicadores sobre cambios en la tendencia de los
precios de un determinado valor.
Día de vuelta en un mercado alcista:
Esta caracterizada por la aparición de un máximo y
mínimo superior al del día anterior a la vez que el
precio de cierre es superior al del día anterior.
Día de vuelta en un mercado bajista:
Esta caracterizada por la aparición de un máximo y
mínimo inferior al del día anterior a la vez que el
precio de cierre es inferior al del día anterior.